پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) است. بدین منظور نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا برای برسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب بررسی گردید. برای بررسی عملکرد مدل ها و بررسی وجه اقتصادی پیش بینی ها، علاوه بر روش های آماری از روش غیر آماری نرخ برخورد نیز استفاده شد. نتایج حاصل از پیش بینی شاخص بورس تهران در بازه زمانی آذرماه 1379 تا مهر 1391 و با استفاده از نرم افزار matlab (2012) و معیارهای خطای آماری و غیر آماری نشان می دهد: با توجه به معیارهای خطای آماری، غیر آماری و همچنین ضریب تعیین بیش از 80 درصد، عملکرد انفیس نسبت به شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا بهتر است. بر این اساس، انفیس تکنیکی امیدوارکننده برای پیش بینی شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران است و استفاده از ساختارهای ساده تر علاوه بر مزیت سادگی و سرعت، دارای دقت بالاتر هستند.